デュレーション-FX
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デュレーションとは？
デュレーションは債券のキャッシュ・フロー、あるいは債券にリンクしたあらゆるキャッシュ・フローで加重平均した残存年数のことである。残存”n”年の割引債のデュレーションは”n”年になり、利付債のデュレーションは”n”年より短くなる。 この尺度は、債券価格の関数を金利について微分したものと密接に関連している。デュレーションはあくまでも微分であり、加重平均した残存年数を求めるというのは、単にノン・コーラブル債のデュレーションを求める簡易法にすぎないという考えもある。 デュレーションは債券への投資金額が債券のキャッシュ・フローによって何年で回収できるかを示す尺度、と言われることがあるが正確ではない。
デュレーションに関するニュース
ＮＹ債券、続伸 10年債利回り2.47％ ISMなど指標控え、月末買いも 日本経済新聞 月末で機関投資家がポートフォリオのデュレーション（保有債券の平均残存期間）を長期化するために積極的に長期債に買いを入れていたといい、欧州市場の時間帯から債券買いが優勢だった。 あす９月１日発表の８月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数 ... 〔金利マーケットアイ〕夜間取引で国債先物が下落、小沢氏の民主党代表選出馬表明で ＮＹ債券、大幅反発 10年債利回り2.53％で終了 景気懸念など受け |
再送：〔ファンドビュー〕米景気の二番底リスク上昇、ドル安基調は継続＝第一生命・特別勘定運用部長 ロイター 米国債の運用については、６月に長期債比率を高める修正を行ったが、景気の先行きが不透明なため、「当面はデュレーションよりイールドカーブの形状に着眼したオペレーションを続ける」方針。２６日に行ったロイターとのインタビューで語った。 前田氏は、第一生命の特別 ... |
米長期金利、2.56％に低下 日本経済新聞 最近の金利低下を受けてポートフォリオのデュレーション（保有債券の平均残存期間）を伸ばすため、年金基金など機関投資家も10年債や30年債に買いを入れていたという。終日買いが優勢で、10年債相場は高値圏で引けた。ニューヨーク市場での最高利回りは朝方の2.62％だった ... |
訂正：米金融・債券市場＝反発、さえない指標が支援 ロイター の見方から、デュレーションを長期化する動きが出ている」と述べた。 ジションが選好されたことも３０年債価格を押し上げた、とアナリストは指摘した。 スポイント（ｂｐ）に縮小。１１日には、過去最大となる１２８ｂｐに拡大していた。 ３０年債US30YT=RR利回り ... |
ＤＩＡＭアセット、「毎月分配債券ファンド（円パワーズ）」を9月3日設定 ロイター また海 外（先進国）の国債等にも為替リスクを抑えつつ投資を行う。なお、国内公社債と海外の 国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定する。ポ ートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として３─７年の範囲内とする。 |
デュレーションに関する質問
投資信託で、デュレーションと言う言葉が出てきますが..
投資信託で、デュレーションと言う言葉が出てきますが、簡単に説明して下さい。グロソブを例にとり、デュレーションが長い、短いとはどういう意味なのか。宜しくお願いします。
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デュレーションに関する質問
デュレーションについて
投機目的で投資を行う投資家のうち「金利低下予想にかける投資家」はデュレーションをながくしようとし、「金利上昇予想にかける投資家」はデュレーションを短くしようとする、と習いましたがこれはなぜなのでしょうか??どうか....
債券分析のコンベクシティ
最終利回りrの債券の価格P、デュレーションD、コンベクシティーBCとして利回りが△r変化したときの債券価格の変化△Pの式は次のどちらでしょうか?△P/P=-D*(△r/(1+r))+(1/2)*BC*(△....
Adobe Premiere Elements デュレーションの設定について。
Premiere ElementsのDVDのタイトル画面を作っていますが、オーディオファイルのデュレーションの値が変更できません。初期値が"00;00;29;29"になっていて、それ以上に時間を伸ばすことが出来ません。それ以下にすることは出来るの....
デューレション
デュレーションには債券の平均残存期間という側面と、債券価格の金利感応度としての側面の二つの側面があるとのことですが、なぜそのようになるのか、理論的な背景を教えて頂けますでしょうか。テキストには二つの側面があるとの....
債券の利回り計算について
債券のデュレーションを勉強しているところですが、全くの初心者なのでよろしくお願いいたします。≪事例≫(1)100万円をクーポン1%で3年の債券で運用利回り1%(2)100万円をクーポン2%で5年の債券で運用利回り2%そこ....